Значение СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ в Большой советской энциклопедии, БСЭ

СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ

функция, функция произвольного аргумента t (заданная на множестве Т его значений и сама принимающая или числовые значения или, более общо, значения из какого-то векторного пространства) такая, что её значения определяются с помощью некоторого испытания и в зависимости от его исхода могут быть различными, причём для них существует определённое распределение вероятностей. Если множество Т конечно, то С. ф. представляет собой конечный набор случайных величин , который можно рассматривать как одну векторную случайную величину. Из числа С. ф. с бесконечным Т наиболее изучен важнейший частный случай, когда t принимает числовые значения и является временем; соответствующая С. ф. X ( t ) тогда называется случайным процессом (а если время t пробегает лишь целочисленные значения, то также и случайной последовательностью, или временным рядом). Если же значениями аргумента t являются точки из некоторой области многомерного пространства, то С. ф. называется случайным полем. Типичными примерами С. ф., отличных от случайных процессов, являются поля скорости, давления и температуры турбулентного течения жидкости или газа, а также значения высоты z взволнованной морской поверхности или поверхности какой-либо искусственной шероховатой пластинки.

Математическая теория С. ф. совпадает с теорией распределений вероятностей в функциональном пространстве значений функции X ( t ) , эти распределения могут задаваться набором конечномерных распределений вероятностей для совокупностей случайных величин X ( t1 ) , X ( t2 ) , ..., X ( tn ) , отвечающих всевозможным конечным подмножествам ( t1, t2, ..., tn ) точек множества Т, или же характеристическим функционалом С. ф. X ( t ) , представляющим собой математическое ожидание случайной величины il [X (t)], где l [ X ( t )] - линейный функционал от Х ( t ) общего вида. Значительное развитие получила теория однородных случайных полей, являющихся частным классом С. ф., обобщающим класс стационарных случайных процессов .

Лит.: Выбросы случайных полей Сб. ст. М., 1972; Yaglom А. М., Second-order homogeneous random fields, в кн.: Proceedings 4th Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, v. 2, Berk - Ins Aug., 1961; Whittle P., Stochastic processes in several dimensions, 'Bulletin of the Institute of Statistics', 1963, v. 40.

Большая советская энциклопедия, БСЭ.