выражение раздражения по поводу чьего-либо нежелательного прихода. Этот оборот собственно русский. Когда слугу посылали с поручением куда-либо, а он являлся назад в незапыленной одежде и обуви, это говорило о недобросовестном выполнении поручения или о его невыполнении, т. к. пройти какое-то расстояние по пыльной дороге и не запылиться было невозможно.
Значение ЯВИЛСЯ - НЕ ЗАПЫЛИЛСЯ (ПРОСТ. НЕОДОБР.) в Справочнике по фразеологии
Что такое ЯВИЛСЯ - НЕ ЗАПЫЛИЛСЯ (ПРОСТ. НЕОДОБР.)
Справочник по фразеологии. 2012