Отчество от нецерковного имени Щегол. Имена из названий птиц были нередки у русских до XVII в. включительно, позже — прозвища (по какому-либо качеству, например щегол пестр, наряден на вид). Возможно, имело значение и звуковое сходство со словом щёголь.
Значение слова ЩЕГЛОВ в Словаре русских фамилий
Что такое ЩЕГЛОВ
Словарь русских фамилий. 2012